Банковская деятельность: Глобальная оценка кредитного риска
Коммерческие банки сталкиваются с рядом рисков, связанных с их текущими операциями, и их подверженность риску может представлять собой подверженность, присущую обычной деятельности, или дополнительную подверженность, порождаемую желанием получить прибыль выше обычной. В случае первого риска это чисто риски, а во втором — спекулятивные риски.
В зависимости от банковских характеристик риски можно разделить на:
- финансовые риски — являются наиболее важными рисками в этой категории. Неправильно управлять финансовыми рисками — значит постепенно обанкротить банковскую компанию.
Основные финансовые риски
Основными финансовыми рисками, которые могут повлиять на деятельность банковской компании, являются:
- риск ликвидности (финансирование);
- риск банкротства (капитала).
Эти два типа риска могут быть систематически проанализированы в их тесной взаимозависимости. Таким образом, повышенный кредитный риск порождает риск ликвидности, и в условиях, когда соответствующая банковская компания не может быстро привлечь ресурсы с рынка, возникает риск банкротства (капитала). Чрезмерная кредитная политика в сочетании с неадекватной ликвидностью является очень распространенной причиной банкротства банка.
Системные риски
В категорию финансовых рисков также могут быть включены риски, характерные для всего банка, которые называются системным риском. и т.д.).
- кредитные риски — это те, которые влияют на сферу банковских услуг.
Это могут быть:
- операционный риск , соответственно неспособность банка обеспечить прибыльное обслуживание клиентов;
- риски, связанные с внедрением новых банковских продуктов;
- технологический риск, связанный со структурой предложения финансовых продуктов;
- стратегический риск, определяемый вероятностью не выбора оптимальной стратегии для данного периода и условий (экономический, валютный, финансово-банковский, валютный, социальный, политический).
- экологические риски — включают тот класс рисков, которые, как считается, оказывают сильное влияние на банковские показатели, но над которыми банковская компания имеет ограниченный контроль. Эта группа риска включает в себя:
- риск мошенничества (внутреннего и внешнего);
- экономический риск, определяемый развитием экономической среды, в которой работают как вся банковская система, так и клиенты;
- конкурентный риск, обусловленный, в частности, меняющимися рыночными условиями, порождающий изменение соотношения сил между банками;
- правовой риск — относится к тому факту, что деятельность любой банковской компании должна осуществляться в условиях полной легальности (этот риск проявляется как с точки зрения неопределенности будущей эволюции нормативной базы, так и с точки зрения взрыва информации в этой области).
